|
|
|
|||
برای معرفی این کتابر ترجیح دادم پیشگفتار کتاب را عینا اینجا بیاورم و در انتها نیز فصلهای کتاب را ذکر کنم. مطلب زیر عینا از پیشگفتار نقل شده است: "کتاب حاضر که به صورت ترجمه فارسی به علاقمندان عرضه میشود، به دلیل احساس نیازمندی جامعۀ پژوهندگان ایرانی، و پس از مقایسۀ کتب متعدد در این زمینه، برای ترجمه انتخاب شده است. از ویژگیهای این کتاب، یکی آن است که از زمینۀ تدریس چندین ساله آمار مقدماتی با توجه به کاربرد آن در پژوهشهای اجتماعی، و در رابطه متقابل با گروههای مختلف دانشجویی، با توجه به نیازمندیها و نگرشهای آنان، تدوین یافته است. ویژگی دوم کتاب این است که در عین مقدماتی بودن، در حد خود مجمعوعه کاملی است: از یک سو، اساسیترین و فوریترین هدفهای پژوهنده علوم اجتماعی را به شیوهای بسیار زنده و زودفهم برآورده میکند، و چنان تالیف شده است که مجموعهای گزیده، مرتبط، و کامل از مفهومهای اساسی و روشهای بسیار سودمند کاربردی را در حد آمار مقدماتی، در دسترس علاقمندان، به ویژه دانشجویان، قرار میدهد. از سوی دیگر، اگر هدف مطالعه کننده این باشد که برای ورزیدهتر شدن در کاربرد تکنیکهای پیشرفته آماری، مطالعات خود را ادامه بدهد، این کتاب، به سبب طرز انتخاب و ارائه مطالب، هم شالوده لازم را، و هم"راهنامه" سفرههای بعدی را برای او فراهم میآورد. در تدوین کتابی از این گونه، دو شرط باید رعایت شده باشد تا بتواند خواسته علاقهمندان را برآورده کند. اول آنکه باید مطالعه کننده را با پایههای اصلی تحقیق و تصمیمگیری آماری آشنا کند. به عبارت دیگر، چنین کتابی باید با روشنکردن و باز نمودن مفهومهای بنیادینی که شیوههای صوری تحلیل بر آنها بنا شده است، تفکر آماری را به مطالعه کننده بیاموزد. در راه رسیدن به این هدف، یعنی معرفی و شرح مفهومهای اساسی، و در نشان دادن طرز الگوسازی آماری با ترکیب آن مفهومها، کوشش خاص و آگاهانه به کار رفته است. شرط دوم آن است که این چنین متن مقدماتی باید جنبههای فنی کاربرد و تفسیر آمار را به مطالعه کننده بیاموزد. یعنی به او بیاموزد که آمارهای (یا توابع نمونهای) مختلف(مانند میانگین) چگونه محاسبه میشود، کدام یک از این آمارها یا توابع نمونهای، مناسبترین معیار برای یک مجموعه معین از دادههاست، و نتیجه به دست آمده چه معنایی دارد. کتاب حاضر، با رعایت این دو شرط، و دارابودن سایر ویژگیهایی که ذکر خواهد شد، آمادگی کافی در مطالعه کننده پدید میآورد که با استقلال فکر و برحسب مقاصد خودش به کار توصیف و تحلیل آماری بپردازد، و گزارشهای آماری را از هر گونهای که باشد، نقد و ارزیابی کند. شاید الزام به محاسبات آماری یکی از عمومیترین عواملی باشد که سبب رویگردانی علاقهمندان و نیازمندان از درسهای آمار میشود. از این رو، در این کتاب محاسبات به صورت عملیات ساده حساب درآورده شده و همه گامهای متوالی محاسبات برای رسیدن به آمار(تابع نمونهای) مورد نظر به تفصیل نشان داده شده است. همچنین طرز تعیین مناسبترین تابع نمونهای برای هر مجموعه خاصی از دادههای آماری، با تاکید خاص نشان داده شده و کاربرد و معنای هر روش آماری از طریق مثالهایی زنده و مربوط، نمایانده شده است. فصلهای کتاب چنان طرحریزی شده است که مطالعه کننده به آسانی بر مطالب احاطه بیابد. در آغاز هر فصل طرح کلی محتوای ان فصل، که هم تمام نمایی از آن فصل، و هم خلاصهای از مفهومها و روش های تازه است، ارائه میشود. این خلاصهها، علاوه بر ارائه دیدی کلی از مطالب فصلها، بر آمادگی دانشجویان برای امتحانات نیز میافزاید. از این گذشته، خلاصهای جداگانه، تحت عنوان خلاصه فصل در آخر هر فصل آمده است، از آن پس، همه اصلاحات، نمادها، و فرمولهای تازه به کار رفته در هر فصل، به صورت بخشی جداگانه یکجا آمده و مرتب و تعریف شده است. و تمرینهای آخر فصلها از جمله وسیلههای بسیار موثر برای مسلطشدن بر مطالب است." این کتاب شامل فصلهای زیر میباشد: فصل 1) موضوع علم آمار؛ فصل 2) اندازهگیری و طرز ارائه دادهها ؛ فصل3) خلاصههای عددی توزیعها؛ فصل 4) توزیع پیوسته احتمال: توزیع نرمال؛ فصل 5) توزیع ناپیوسته احتمالات؛ فصل 6) اساس استنتاج آماری؛ فصل 7) آزمون فرضیهها؛ فصل 8) آزمون همقوارگی؛ فصل 9) مقایسه دو معیار پیوسته: آزمونهای پارامتری؛ فصل 10) مقایسه دو معیار ناپیوسته: آزمونهای ناپارامتری؛ فصل 11) مقایسه بیش از دو متغیر: تحلیل واریانس؛ فصل 12) رگرسیون (واگشت) خطی و همبستگی؛ فصل 13) آزمون همایندی معیارهای ناپیوسته؛ |
||||
|
+
نوشته شده در شنبه سی و یکم شهریور 1386ساعت 15:28 توسط سعید
|
|
||||
|
|
|
|
|
یادداشت پنجم ریاضیات مالی گروه: دانش مالی و اقتصاد www.eslamibidgoli.ir نویسنده: سعید
به طور خلاصه در مدیریت مالی، ریسک به احتمال زیان ناشی از سرمایهگذاری اشاره دارد. یکی از سادهترین معیارهای محاسبة ریسک انحراف معیار[1] (یا همان جذر واریانس) است. هر چه انحراف معیار توزیع بازده دارایی (یا سبد دارایی) بیشتر باشد؛ یعنی توزیع، وضعیت تصادفیتری دارد و این غالبا امر مطلوبی بهشمار نمیرود. تعریفی که در بالا برای ریسک ارائه شد، بهخودی خود شمال وجه منفی این واژه است که این روزها در مدیریت مالی کاربرد بیشتری دارد. اما خود واژة ریسک حامل مفهومی از فرصت نیز هست. به بیان روشنتر، اخذ ریسک[2] بیشتر مستلزم وجود بازده انتظاری[3] (و نه لزوما واقعی) بالاتر است. در ذیل برای تعریف منابع ریسک، باز هم همان مفهوم احتمال زیان را مد نظر قرار دادهام. منابع اصلی ریسک مالی[4] به قرار زیر است: (Wilmott, 2007) · ریسک بازار[5]: احتمال زیان ناشی از اتفاقات بازار (تغییرات عرضه و تقاضا، قوانین، رسیدن اخبار جدید در مورد سرمایهگذاری شما یا مجموعة بازار و ...) · ریسک اعتباری[6]: احتمال زیان به علت عدم توانایی در بازپرداخت بدهیها و یا کاهش اعتبار شرکت. · ریسک مدل[7]: احتمال زیان بهخاطر اشتباه در مدلسازی یا تخمین پارامترهای مدل. این ریسک بهخصوص در معاملات ابزارهای مشتقة مالی[8] بیشتر نمایان میشود. بهطور خاص وقتی در مورد احتمال اشتباه در برآورد یک پارامتر خاص (مثلا نوسانپذیری[9]) صحبت میکنیم؛ از آن به عنوان ریسک پارامتر[10] (مثلا ریسک نوسانپذیری) یاد میکنیم. · ریسک عملیاتی[11]: احتمال زیان بر اساس عملکرد افراد، رویهها و یا سیستمها. ویلموت[12] میگوید که این ریسک شامل اشتباهات و تخلفات افراد است. · ریسک قانونی[13]: احتمال زیان ناشی از مسایل قانونی و یا تفسیرهای غلط از قانون. پیش از آنکه به بحث ریسک بپردازم و چند مفهوم جدید در این باب را معرفی کنم، بیان تفاوت بین ریسک و عدم اطمینان[14] ضروری مینماید. (هرچند ممکن است موضوعی تکراری باشد.) وقتی از اندازهگیری ریسک صحبت میکنیم، اصولا مفهوم احتمالات را در نظر داریم. در حقیقت اندازهگیری ریسک، به یک تابع توزیع نیاز دارد (مثلا تابع توزیع احتمال مقادیر بازدهی سرمایهگذاری). این تابع توزیع میتواند از یک مدل ریاضی یا یک مدل قیاسی بهدست آید (که به آن ریسک قیاسی[15] گویند) یا از طریق دادههای تاریخی و آماری محاسبه شود (که به آن ریسک تخمینی[16] میگویند.) اما اگر هیچ داده و یا مدلی برای برآورد توزیع احتمالات بازده در دسترس نبود؛ با عدم اطمینان روبرو هستیم. در مباحث مالی بیشتر تمایل داریم که روی موضوع ریسک تمرکز کنیم تا عدم اطمینان. در این صورت ابزارهای بسیاری برای تجزیه و تحلیل تصمیمها در اختیار داریم. اما مدلهایی هم هست که در آن به شرایط عدم اطمینان اشاره شده است. برای متال در اولاندا، لوی و پراس[17] (1995)، توزیع نوسانپذیری کاملا نامشخص است. در این صورت بهجای تجزیه و تحلیل از طریق احتمالات و دادههای آماری، با سناریوی بدترین حالت[18] مواجه هستیم. سنجههای سقوط[19] یک مثال دیگر از سناریوی بدترین حالت و عدم اطمینان است. (در آینده در یادداشتی در مورد سنجههای سقوط خواهم نوشت.) پیش از این نیز اشاره کردم که یکی از سادهترین و رایجترین معیارهای محاسبة ریسک، انحراف معیار است. یکی از دلایل پرکاربرد بودن انحراف معیار، قضیة حد مرکزی[20] است. (پیش از این در یادداشتی تحت عنوان قضیة حد مرکزی و کاربردهای آن در مدیریت مالی درباره آن نوشتهام.) طبق این قضیه، وقتی تعداد زیادی سرمایهگذاری در اختیار دارد، برای تعیین توزیع کل سرمایهگذاری (مجموعه سبد دارایی) تنها بازده سرمایهگذاری و انحراف معیار تک تک سرمایه گذاریها مهم است و نیازی به دانستن توزیع آنها نیست. مجموعة سرمایهگذاری توزیع نرمال خواهد داشت و از آنجا که توزیع نرمال متقارن است، احراف معیار نمایندة خوبی برای ریسک نامطلوب[21] هم هست. باید توجه داشت که نکتة فوق زمانی جاری است که شرایط قضیة حد مرکزی برقرار باشد. برای مثال اگر تعداد سرمایهگذاریها کم باشد، سرمایهگذاری هم همبسته باشند و یا دارای واریانس نامحدود باشند، آنگاه نمیتوانیم از این قضیه استفاده کنیم و انحراف معیار هم شاخص مناسبی برای ریسک نخواهد بود. یکی دیگر از معیارهای ارزیابی ریسک، نیمه واریانس[22] است که در آن تنها انحرافات نامطلوب بازده مورد توجه قرار میگیرد. این معیار در شاخص عملکرد سورتینو[23] استفاده شده است. آرتزنر و همکارانش[24] یک دسته شرایط تعریف کردهاند یک معیار ریسک باید دارا باشد تا معقول و قابل درک باشد. چنین معیارهایی، معیارهای منسجم خوانده[25] میشوند. در یادداشتهای بعدی در مورد این معیارها هم خواهم نوشت. [1] . Standard Deviation [2] . Risk Taking [3] . Expected Return [4] . Financial Risk [5] . Market Risk [6] . Credit Risk [7] . Model Risk [8] . Financial Derivatives [9] . Volatility [10] . Parameter Risk [11] . Operational Risk [12] . Wilmott [13] . Legal Risk [14] . Uncertainty [15] . Priori Risk [16] . Estimable Risk [17] . [18] . Worst Case Scenario [19] . Crash Metrics [20] . Central Limit Theorem [21] . Downside Risk [22] . Semi variance [23] . Sortino Performance measure [24] . Artzener, P, Delbaen, F, Eber, J-M & Health , D (1997) [25] . Coherent |
||
|
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386ساعت 11:57 توسط سعید
|
|
||
|
|
|
|
|
گروه: شعر و ادبیات www.eslamibidgoli.ir نویسنده: سعید اسلامی بیدگلی خيلي خسته و ناراحت بود. بعد از بيست سال اومده بود ايران که بهترين دوست دوران کودکيش رو ببينه. دوش گرفت و به اميد اينکه ديدار فردا ناراحتي رو از دلش بيرون کنه رفت که بخوابه. صبح زود از خواب بيدار شد. لباس پوشيد و به دنبال ملاقاتي رفت که سالها انتظارش رو کشيده. تو فکر اين بود که چهره حميد چه جوريه، زندگيش چه جوريه و اصلا چقدر اين ديدار میتونه غمهاي اين بيست سال رو از دلش بيرون کنه. سوار آژانس شد و نزديک خونه حميد پياده شد تا يک کم هم پياده بره. وارد کوچه شد. آدرس رو در آورد. به پلاکها نگاه ميکرد که ناگهان به پارچه سياهي برخورد. از توي خونه صداي ناله ميآمد. آدرس همين بود. حميد ديشب توي تصادف نزديک فرودگاه کشته شده بود. با خودش گفت: اي کاش صحنه تصادف رو ترک نميکردم. |
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم شهریور 1386ساعت 16:32 توسط سعید
|
|
||
|
|
|
||||
مدتی است سریال جدیدی به کارگردانی حسن فتحی از تلویزیون پخش میشود. این سریال هم یک روایت تاریخی است و هم یک ملودرام عشقی. اما آنچه در این سریال بسیار جلب توجه کرده است موسیقی و تصنیف بسیار زیبای تیتراژ پایان آن است؛ آهنگی از فردین خلعتبری و با صدای دلنشین علیرضا قربانی. همکاری ایندو پیش از این نیز در شب دهم مورد توجه واقع شده بود. علیرضا قربانی مدتی است که خواننده ارکستر سمفونی ملی ایران (به رهبری فرهاد فخرالدینی) است. امیدوارم از این آهنگ زیبا و صدای دلنشین علیرضا قربانی لذت ببرید. آهنگ را از اینجا داونلود کنید و لذت ببرید. توضیح: عکس سمت راست علیرضا قربانی است و تصویر سمت چپ نمایی از سریال مدار صفر درجه است. |
|||||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم شهریور 1386ساعت 11:0 توسط سعید
|
|
|||||
|
|
|
|
|
گروه: دانش مالی و اقتصاد بعد از یادداشت دوست خوبم افشین عزیزیان (ساختار سرمایه) قول دادم که مقالات دو اندیشمند بزرگ این حوزه (مودیلیانی و میلر) را در سایت بگذارم. اکنون این دو مقاله در دسترس شما علاقهمندان این حوزه قرار دارد. توضیح اینکه مقاله اول (The Cost of Capital, …) در سال 1958 در The American Economic Review به چاپ رسیده است و مقاله دوم (The Modigliani-Mille Prepositions after thirty years) در سال 1988 در The Journal of Economic Perspectives به چاپ رسیده است. توضیح اینکه مقاله دوم را مرتون میلر به تنهایی نوشته است. از این به بعد هم سعی خواهم کرد که مقالات مهم حوزه مدیریت مالی، سرمایهگذاری و اقتصاد را در سایت بگذارم. مقاله اول را از اینجا داونلود کنید. مقاله دوم را هم از اینجا داونلود کنید. توضیح1: اطلاعات مرتون میلر در ویکیپدیا اینجاست. توضیح 2: اطلاعات فرانکو مودیلیانی در ویکیپدیا اینجاست. توضیح3: لینک این مطلب در وبلاگ یادداشتهای مالی اینجاست. |
||
|
+
نوشته شده در دوشنبه دوازدهم شهریور 1386ساعت 14:16 توسط سعید
|
|
||
|
|
|
|||
چند روزیست قصد کردم راجع به مهدی اخوان ثالث بنویسم. دوستانی که مرا میشناسند میدانند که ارادتم به اخوان، تا جاودان بزرگ و بیانتهاست. نمیدانستم از چه بنویسم. از بینهایت توانش در شعر؟: "باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست؟ داستان از میوههای سر به گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید باغ بیبرگی خندهاش خونیست اشک آمیز جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن پادشاه فصلها، پاییز." (از شعر "باغ من") از تصویرسازی فوقالعادهاش؟: "عصر بود و آفتاب زرد كجتابي، بركه بود و بيشه بود و آسمانِ باز. بركه چون عهدي كه با انكار در نهانِ چشمي آبي خفته باشد، بود بيشه چون نقشي كاندران نقاش مرگ مادرش را گفته باشد، بود. آسمان خاموش همچو پيغامي كه كس نشنفته باشد بود." (از شعر قصيده)
يا: "پاسی از شب رفته بود و برف میبارید چون پر افشانِ پریهایِ هزار افسانهی از یادها رفته، باد چونان آمری مأمور و ناپیدا بس پریشان حکمها میراند مجنونوار بر سپاهی خسته و غمگین و آشفته." (از شعر "برف") از بازی بیهمتایش با کلام؟: "كه بود و كيست دشمنم؟ يگانه دشمن جهان. هم آشكار، هم نهان. همان روان بي امان زمان، زمان، زمان، زمان. سپاه بيكران او: دقيقهها و لحظهها، غروب و بامدادها گذشتهها و يادها. رفيقها و خويشها خراشها و ريشها سراب نوش و نيشها. فريب شايد و اگر چو كاشهاي كيشها بسا خسا بهجاي گل بسا پسا چو پيشها. دروغهاي دستها. چو لافهاي مستها. به چشمها، غبارها به كارها، شكستها ..." (از شعر "پاسخ") یا از درک عمیق از زمان در شعرهایش؟: "آه! كاش ميشد گاه، با خدا در آفرينش همعناني كرد. ناب نوشين لحظهها را جاوداني كرد. كاشكي يك روز، يك ساعت كورِ خود كوكِ زمان را خواب ميشد كرد. و گريزانِ سحرِ تصويرِ سعادت را، -چون پريزادان روح عطر در شيشه- خواب، وانگه قاب ميشد كرد. آه! آن نخستين بار و گويا آخرين ديدار با او بود، ... (از شعر "از برخوردها") به همه اینها فکر کردم. فکر کردم که اخوان بهخاطر نوع نگاهش به حرکات اجتماعی و توانایی شگرفش در داستانسرایی (برف، کتیبه، زمستان، آنگاه پس از تندر...)، به خاطر لطافت عجیب شعرهای عاشقانهاش (دو دریچه، غزل3، لحظه، ...) بهخاطر درک سترگش از تاریخ (آخر شاهنامه، قصه شهر سنگستان، ...) شاعری یگانه در تاریخ ادبیات ایران است. خواندن چندباره هیچ شعری از اخوان خالی از لطف دوباره و چندباره نیست و تکراری نمیشود. اما چندروز پيش در روزنامه اعتماد متنی خواندم از علی باباچاهی (شاعر خوب همروزگارمان) به مناسبت سالمرگ این اسطوره بزرگ شعر فارسی. باباچاهی تلاش کرده بود تا میتواند اخوان (و شاید خودش) را ستایش کند و برای این منظور متنی ثقیل نوشته بود. تازه فهمیدم چرا اخوانها جاودانند. با دانشی هزار باره بیشتر از دیگران برای دیگران نوشتند تا بماند و طوری نوشتند که هر چند سنگین است اما تا هماره تاریخ کسانی با آن رابطه برقرار خواهند کرد. برای گرامیداشت یاد مهدی اخوان ثالث (م. امید) قطعهای از آلبوم "تنها صداست که میماند"، که در آن فروغ فرخزاد شعر غزل3 را دکلمه کرده است، را گذاشتم. این آلبوم دکلمه شعرهای فروغ فرخزاد با صدای خودش است و تنها شعری که سروده خودش نیست همین غزل3 است. خیلی دنبال شاهکار زمستان حاصل همکاری مشترک محمدرضا درویشی و شهرام ناظری گشتم اما فایل آن را پیدا نکردم. به محض تبدیل کاست به فایل الکترونیکی آنرا در بخش موسیقی خواهم گذاشت که دوباره از این بزرگ یادی کرده باشم. همچنین بهزودی قطعهای از آلبوم زمستان است ساخته حسین علیزاده و با صدای محمدرضا شجریان را هم خواهم گذاشت. دکلمه شعر غزل3 (سروده مهدی اخوان ثالث) با صدای فروغ فرخزاد را از اینجا داونلود کنید. یاد هردوشان گرامی باد. |
||||
|
+
نوشته شده در سه شنبه ششم شهریور 1386ساعت 15:20 توسط سعید
|
|
||||