گروه: يادداشت‌هاي مالي (و اقتصادي)

نويسنده: سعيد

:در بسیاری از تحقیقات مالی توزیع داده‌ها نرمال فرض می‌شود. همچنین در بسیاری تحقیقات دیده‌ایم که از لگاریتم بازده و یا قیمت استفاده شده است. علت چنین مسئله‌ای را باید در قضیة حدمرکزی  جستجو کرد. در ادامه یادداشت‌های ریاضیات مالی، در این نوشته مروری خواهم داشت بر مفهوم قضیة حد مرکزی و کاربردهای آن در مدیریت مالی. همچنین محدودیت‌های استفاده از این قضیه را هم به اجمال توضیح خواهم داد.

 قضیة حد مرکزی: توزیع میانگین تعداد زیادی متغیر تصادفی، نرمال (یا به طور کلی متقارن) است حتی اگر توزیع خود متغیرها نرمال نباشد.

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید.

توضيح1: اين مطلب در شماره 12 نشريه الکترونيکي متسا به چاپ رسيده است.

توضیح2: بخش زیادی از مطالب این نوشته برگرفته از کتاب FAQs in Quantitative Finance نوشته Paul Wilmott می‌باشد.